nltk 一个流行的人类语言分析库。 nltk文档 keras Theano和Tensorflow的深度学习库。 keras文档 requests 易用的HTTP库可以玩的东西越来越多了，考虑写个demo出来～ 3、统计套利策略 统计套利，即利用纯粹的统计特性做一些配对或者对一篮子股票进行交易。 配对交易是统计套利中的非常经典的策略，它的准则很简单：假设你持有一对股票X和Y，它们具有经济上的潜在联系,比如两家公司可能生产同一类产品，或者两家公司 买入持有(b&h)策略在股市中非常流行，但在外汇市场通常被认为毫无用处甚至非常危险。许多文章和书籍仅简单的陈述买入持有策略不适用于货币交易。虽然与股市相比，在外汇市场中使用买入持有策略有一定的限制，但对于许多外汇交易商或投资者来说，这的确是一个可行的技术。 1000个基点。 "这或许是套利机构最愿看到的局面。"一位香港银行外汇交易员直言。整个2015年，人民币外汇交易市场始终流行着两种套利策略，一是买涨美元买跌人民币；二是利用境内外人民币汇差扩大，进行无风险套利。 发布时间：2015-03-20 评论. 促进的。 上海耀之投资总经理王小坚表示，目前金融机构对利率风险管理需要收益率曲线完善，因此十年期国债期货是很重要的一点，有助于提高组合的利率管理有效性；交易策略、套利机会都会增加。并且10年期以上长期
目前国内大多数量化交易人员的思路还是k线如何走出形态后追趋势的阶段或者基差到达一定程度的套利模型，本质上来说，还是处于用计算机技术来表达主观交易逻辑的层次，而量化的意义只是让交易更客观、尽量消除人行为的影响，真正的大数据量的统计模型驱动的高等级策略市场上其实很少
这些策略通过分析价格模式和金融工具之间的价格差异来获利。这种策略的最终目的是产生 alpha 的交易利润（高于正常值）。这里需要注意的一点是，统计套利并不是高频交易策略（high-frequency trading, HFT）。它可以被归类为在几个小时到几天内的中频交易策略。 量化策略干货合集 选股策略：1，抄底沪深300超跌股2，N日成交 … 选股策略：1，抄底沪深300超跌股2，N日成交额最小策略3，alpha-beta选股策略（测试版哦~）经典指标：1，布林通道2，带开口收口的布林通道3，统计套利之经典指标（一）：指数移动平均4，经典指标（二）：Bollinger Bands5，经典指标（三）：Rate of Changes（ROC）6，阿隆（Aroon）指标（测试 … 花旗：當前流行的四大外匯套利交易策略 | Anue鉅亨 - 外匯
套利,套利( arbitrage): ，在金融学中的定义为:在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是
2014-01-19 23:51: 雪球: 转发：49: 回复：20: 喜欢：148: 传统套利 传统套利包括价差交易和对冲交易两种类型。 价差交易，是指在市场内买入某个证券品种后，马上转移到另一个市场内卖出，并从中赚取差价。 投资界流行中性策略 _ 东方财富网 投资界流行中性策略. 2014年04月23日 04:03. 此外，套利交易产品也是中性产品的一个分支，其主要利用统计模型发现期货、现货之间的价差机会来
现在流行的量化交易和高频交易对于传统的交易方式有什么优势 …
外汇市场陷入沉睡 套利交易机会来临； ① 德意志银行的数据显示，欧元兑美元3个月的波动区间目前处在2.9%的历史最窄水平，即便考虑到逾35年前的 统计套利是从过往数据中找出规律，进而形成策略的一类套利，其中包括基差套利，而适用币圈的先介绍期现套利和跨期套利。 期现套利. 通过期货和现货之间存在的价差进行套利，属于风险度较低的套利。一旦基差（现货和期货价格差异）与持有成本偏离较大 摘要： 本文将国外十分流行的统计套利策略应用在我国股票市场,选取了中国神华和中煤能源作为研究对象,采用60分钟数据研究了日内高频数据在统计套利策略中应用的有效性.通过研究发现,运用统计套利策略采用60分钟数据对中国神华和中煤能源进行套利,样本内外均可获得可观的年化收益率,说明其 好看不"好吃" 业内人士介绍，黄金市场内外盘套利是一项非常复杂的工程，其对价差的敏感度也一直逊色于有色金属市场。 在国内，目前监管层 期权市场上波动率交易策略与时间价值收集策略是两种看上去非常相似的策略。 比如在真格量化的代码上粗略看它们似乎都是同样的跨式套利策略。
但两者还是有一些区别。 统计套利必需满足四个条件：一是自融资交易策略的初始投入为0；二是经无风险利率折现后的价值的极限值为正；三是损失概率趋于0，可以通过组合的重新调整或控制空头和多头头寸总额的比例来避免过度的净头寸暴露；四是如果损失概率在一定时间内不为0 Michael Hartnett指出，波动性套利策略流行的另一个重要因素是，境内外人民币汇差在过去两个月期间明显增加，多数交易日境外离岸人民币汇率较境内在岸人民币汇率低了250个基点以上，境内在岸人民币汇率不得不跟随较大幅度下跌，随后银行逢低买盘入场又令
程序化交易开始流行 . 套利交易，就是抓取不同市场之间价差带来的利润，一分一厘积少成多。 要管理几十亿资产规模，必须采用这种策略
下很多交易者对套利交易的基本概念还没有一个相对的认识，楼主发这个贴子的目的，就是解释一下套利交易中的认识问题． 一，套利交易的核心： 交易讲究平衡之道，而交易分为趋势交易与套利交易二大类，同时这二大交… （二）套利策略 在对冲基金中，"套利"指对两类相关资产同时进行买入、卖出的反向交易以 获取价差， 在交易中一些风险因素被对冲掉，留下的风险因素则是基金超额收益 的来源。 量化交易的优势我觉得更多的是成本低，交易的策略本身和几十年前的手动策略没什么区别，策略上不存在优势。 优势主要体现在传统交易者需要雇佣几十个分析师才能覆盖的板块和市场，量化交易通过几个mba毕业生和算法工程师也可以实现近似效果，人力成本 外汇套利交易策略详解. 对于你的钱而言，一个拥有较高利率国家的货币将会比一个拥有较低利率国家的货币提供更高的回报率，就像你把钱存入外国银行将会有不同的回报一样。 套利交易一直是亚洲最流行的交易策略之一。 但数据显示，今年以来投资者借入美元投资于发展中国家货币的交易回报率已经下跌了13%，这是自1999